| |
|---|
| AlexeyN • Сообщений: 23 • Лет на форуме: 10.1 |
13:21 22.02.2016 |
USD_TODTOM своп рубль доллар - что это за инструмент и как определяется на него цена?
Концептуально понимаю, что это сделка из двух обменов - в одну сторону и в другу. Хотелось бы деталей. И, в особенности, как определяется цена этого свопа?
|
|
|
| Flyer • Сообщений: 5 • Лет на форуме: 10.1 |
22:27 24.02.2016 |
Вот по этой ссылке хорошо написано и дана некоторая картинка. Если кратко, то USD_TODTOM – сделка своп, состоящая из одновременной покупки или продажи инструмента USDRUB_TOD и продажи или покупки инструмента USDRUB_TOM.
http://market-lab.org/valjutnyj-svop
Плюс, описание ценнобразования от ЦБ:
http://www.cbr.ru/dkp/standart_system/print.aspx?file=dkp_DOFR_swap.htm
И параметры (курс, ставки) для расчета цены свопа USD_TODTOM
http://www.cbr.ru/hd_base/?prtid=swapinfo_sub
|
|
|
